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大发888官方娱乐场:经济学院蔡必卿在《商业与经济统计》发表论文

时间:2018-10-09

  新闻网讯(通讯员 张鹃)日前,经济学院青年教师蔡必卿与澳大利亚社会科学院院士高群体教授、挪威卑尔根大发888官方娱乐场Dag Tjøstheim教授的配合论文《一类新的二元门坎协整模子》(A new class of bivariate threshold cointegration models)在计量经济学畛域顶尖杂志、经济学国际一流期刊《贸易与经济统计杂志》(Journal of Business and Economic Statistics)揭晓,为2017年第2期(Volume 35, Issue 2, Pages 288-305)。   该论文会商了一类新的二元非线性门坎协整模子。该模子在二元向量自回归(VAR)协整模子的框架下引入门坎效应, 而且该门坎效应为自驱动的(self-excited),也就是门坎变量为自回归滞后变量自身。论文会商了该模子框架下外部 暮气机制和外部 暮气机制的自回归向量的估计量的大样本性子,并经由过程蒙特卡模仿方式会商了照应的无限样本性子。论文还进一步哄骗该模子剖析了美国联邦储备率与三月短期国债利率之间的关连。研讨表白,两者具有非线性协整关连,在不同的机制下两者历久协整关连不变,然而短期的静态调整其实不统一。   蔡必卿是经济学院2016年引进的海内青年教师。他于2012年8月至2013年8月在莫纳什大发888官方娱乐场经济与贸易统计系处置博士后研讨,2013年十月至2015年十月在卑尔根大发888官方娱乐场数学系处置博士后研讨,现次要研讨标的目的为非线性非安稳时间序列的实际与使用,研讨成果揭晓在包孕Journal of Business and Economic Statistics、Econometrics、系统工程实际与实际等中英文杂志上。  全文链接:http://www.tandfonline.com/doi/full/十.十80/07350015.2015.十62385

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